not opposites but two sides of the same coin
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这个说法不是很矛盾么，究竟是不是对立的呢
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老师 我看您之前的回答说单因素模型并不会考虑非系统性风险，那难道多因素模型会考虑到非系统性风险吗？他们的区别不就是多了几个F和beta吗？公式末尾都是存在e的。那么请问单因素和多因素的前提都是该投资组合不存在非系统性风险吗？
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A与B的相关性这里还是没明白。A与B的相关性乘以A与B的协方差再除以A与B标准差的积等于beat（A,B），为什么A与B的相关性等于协方差除以A与B的标准差积呢？
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老师，MAR为什么可以直接用risk free rate代替？
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老师，arpha这个公式还没学到吧，感觉这课后作业设计的很不合理，经常出现还没学到的知识点
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老师 这道题里并没有说明25%是市场的波动率啊
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相反的，什么不是正确的，举这个例子为了证明什么？
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同一组数据的方差是不是等于协方差？
即cov(x,x)＝x的方差，对吗
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