这道题目没听懂

没搞明白，这两个式子有什么区别？第一页里的公式为什么有两个VaR？

想问一下我用两种方法算出的为什么不一样，哪里算错了

为什么这里不用这个公式？ 讲解里的公式比我列图的公式少一半。。。

这道题答案B是错的吧？e的0.08次方大于1，结果不应该小于当前汇率1.28啊，正确答案应是1.387吧

这道题问的不是总体position的风险嘛，为什么都只考虑了凸性这一方面，不考虑一阶导部分(￣▽￣)"

解析里的圈1和圈2 net完为什么不是付了一个 4.75-L？为何不是付floating收到fixed？

at the money的时候，不是greatest negative theta么？所以对于一个euro put而言，最大的time value不是theta为正数的时候，USD=10的时候么？

内在价值到底是到期后的直线还是到期前的弧线？上节课的老师说的是直线，这节课老师又说是弧线。讲义说的是the amount that it is in the money and zero otherwise.

为什么2500后面乘的是0.7不是-0.7。这个option不是在short的么，如果是short的话，就有可能是short call with negative delta or short put with positive delta. 怎么确认这题问的是call 还是put呢？