刘同学2019-03-31 19:35:20
刘同学请问老师这道题为啥不是a，d不必然导致赚钱啊，如果是从at money到低于行全价，就是赔钱啊
回答（1）
Cindy2019-04-01 10:57:23
Cindy同学你好，你说的有一定的道理，但是再仔细看我们的题干。题目要求的是delta-hedging的组合，所以我们最希望的结果是delta保持不变最好，D选项的表述就能达到这个目的，股价一直维持在执行价格附近的话，就能使delta大概不变，就不需要频繁的调仓对冲了呀。A选项，波动率增加，意味着股价也在变化，那么delta就会跟着一起变化，与题目要求的delta-hedging相违背了。
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