请问一下 如果这道题的mac duration是1.9 那么modified duration为1.67 那么DD为 md*p就等于1670 那么不就意味着利率变动1% 价格变动1670块钱呀？然后我用计算器算 价格只变动了15块 请问一下哪里出问题了

A中的“一致性风险测量”啥意思

这个例题计算fix的价值时错了吧？应该用4%贴现不是2%吧？

折现因子与折扣率是两回事对吧，前者是discount rate，是用来计算债券现值，后者用来计算T-bill的价格？

这是一道比较futures and forwards的题目

老师请问为什么k后面乘以的是usd的rate，它不应该是aud吗

为什么防止欧元下跌要买美元看跌期权，不应该买欧元的吗

想问下这道题怎么做

老师这个Nd1和Nd2的表请问在哪里可以找到？

请问VaR of linear derivatives的这两页slides中，为什么说的都是bond和option？第一个slide不是说bond 和option属于non-linear derivative么