这道题目的题目要求里面美元和CHF的IR都是3-month的利息，在计算的时候，不需要把3-month的利率转化为年化利率吗？
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老师想问一下A选项里面说不能对冲的风险可以去避免，然而系统性风险是不能避免的是否意味着系统性风险可以对冲
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请问这个negative convexity的图如何跟prepayment option连立起来？他们之间有什么关系我没看懂。
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题目问的是最后6个月，3/12日期不对吧
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老师，关于对冲的题目，可以这样记忆吗？债券对冲用DV01；股票对冲用β；期权对冲用希腊字母。
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为什么c选项中y=1.9x+2.1的截距项2.1也是当百分数算的
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请问max(K1-C(T1),0) 怎么理解呢？
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老师你好、第四道题中、Ra的u为什么是0.08、这个值怎么算出来的？有点不太明白
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请问这道题有多个自变量，为什么不是用adjusted R square呢？
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