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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3387提问数量:63134
老师好 根据这个答案分析modified duration和coupon的负相关时,要假设P相同,是否是这样理解:当coupon变大时,若P相同则本金变少,相应的最后一期本息和在P中的权重变少,而它要乘的t又是最大的,所以根据权重*t加总得到的久期就变小了

包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3387提问数量:63134老师好 根据这个答案分析modified duration和coupon的负相关时,要假设P相同,是否是这样理解:当coupon变大时,若P相同则本金变少,相应的最后一期本息和在P中的权重变少,而它要乘的t又是最大的,所以根据权重*t加总得到的久期就变小了

