老师这里t0的value为什么是 减f 呢？f是call的价格 那对一个short call的人来说，在t0不是应该收到premium嘛
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请问为啥用9个数据，为啥减去一个呢
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请问 这题求prepayment 不是应该是SMM×(balance-月计划PRN)么，为什么答案没有减去就直接乘的balance?谢谢。
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请问这种情况下为什么long方是gain?为什么不是loss
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老师，这种题跟5年期10年期利率有什么关系么？
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在计算债券对冲头寸大小时，被对冲组合和对冲物的久期都应该用未来的久期吗？
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老师，对冲比率是期货价值／现货价值，那这道题答案应该是D，不是C吧？
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老师，C选项中cross-hedge 和 immunization hedge分别指什么对冲方法呢？
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本节课讲的乱七八糟的，跳过太多知识点，直接让人听不懂
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