老师您好，我想问一下，copula把两个已知边际分布的变量与高斯或者t分布进行映射，是想要通过已知的多元分布（比如二元正太分布）来解出两个变量在多元分布的相关系数吗？因为现实生活中虽然不知道俩个变量的联合分布概率函数但是概率值是知道的，使映射后的多元联合分布函数等于这个值，就可以解出相关系数。不知道我想的对不对，因为原版书内给出的例子（book 247页）是假设一个相关系数，但是我们要求的不就是相关系数吗

Sharpe Ratio是衡量过去表现，而Treynor ratio是衡量未来表现，这个说法对吗？

能否举几个trading liquidity risk的例子？

老师，图1是你们给的PPT里面的BSM的公式，图2是别的书上面的公式，他们是一样的么？为什么这样化简，难道是因为有些题目需要用到你们化简的公式更容易算？

以下情况是否要告知客户？ 1、分析师的朋友购买了该公司股票？ 2、该公司内部出现了产品设计故障但该公司还未宣布？ 3、分析师和推荐公司的高管或员工是亲朋好友？

滚动对冲和爱尔兰银行Rusnak进行的虚假交易都是在到期日前平仓，然后开始一个新的交易，有什么区别吗？

为什么euro下降则买入euro会挣钱？一直都没想通

为什么答案中会说，三种投资的收益标准差都大于市场收益标准差，因此说明投资并不充分，比如在CML上的点都只有系统性风险，但这条线上的点也有大于市场组合标准差的点，而这些点也是充分分散的组合？

我们所说的自相关是y之间有关系yt =b0+b1yt-1,还是残差项之间有关系？

老师你好 我觉得这道题对maturity的讨论应该考虑r-q的正负吧orz 如果q很大、r-q为负的话，随着T的增大F是变小的；反之r-q若为正，则T和F正相关。