juliola2019-03-30 10:13:26
juliola老师VaR值被低估时到底是高估了风险还是低估了风险？按计算公式来说，波动率小则VaR小，是低估风险；但是网课老师很清楚地说了“VaR被低估，风险被高估”。
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Cindy2019-04-01 16:06:50
Cindy同学你好，这道题考查的是平方根法则。
在波动率均值回归的情况下，如果原始的波动率水平在均值的上方，用平方跟法则会高估风险，因为平方跟法则假设波动率是不变的，但实际上波动率在下降，同理，如果原始的波动率在均值的下方，用平方根法则会低估风险
至于网课，请问你可以提供一下视频吗？我得去听了才能知道老师说的意思,直接判断可能会误导你……
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我之前又回去听了一下是我听错啦 老师讲的跟您是一样的 所以如果VaR算高了就是高估风险对嘛
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同学你的，是的，o(*￣︶￣*)o
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