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听歌而来，送我踏青云〜

这两个题计算组合var的时候为什么都不考虑w，第二个都是0.5。

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请问老师，什么情况下，用Ke^-rt - S 公式，什么情况下需要引入N（d1）、N（d2）？

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已解决

C不对吧，“longer”，不是expiration一样吗？

已回答

老师可否总结一下American option在什么情况下会提前行权？谢谢

Financial Markets and Products 已回答

这里不要考虑时间价值吗？

Financial Markets and Products 已回答

请问老师，par rate 是如何影响 spot rate 进而影响价格？二者又是什么关系呢？有点混乱了。

Valuation and Risk Models 已回答

effective duration和modified duration的区别在那里？

已解决

表内对冲，如果是同币种，怎么会存在外汇风险呢

Hedging Strategies using futures 查看试题 已回答

请问不应该是把所有的coupon payment加上本金来算最后的收益吗，为什么只看第一年的时候的收益

Valuation Method 查看试题 已回答

这个题的计算结果是131968，应该选B吧？

Financial Markets and Products 已回答

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