请问老师，什么时候SPOT RATE要除以2再代入计算？
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看到题目中的call option是欧式的，问题问的是put option是美式的。解题思路中的不等式中间项(C-P)是否都应该是美式才行？
而这道题可以用这个不等式是否是因为对于call option来说，欧式美式的价格区间是一样的？
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increase明白了，为啥是平坦的没听明白。请老师再详细说一下。
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老师可以写一下unexpected loss contribution中视频中RC1的求导过程么？我求出来的导是（UL1+2*UL1*UL2*Rho)/2ULp
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请问下老师，利息的future value为什么会比本金的future value 还大呢？
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请问这道题为什么不把概率相乘呢？和截图中另一道题有什么区别？
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想问一下老师这道题怎么写
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这道题是怎么做的呢？
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老师请问156为什么计算的时候都要损失一个自由度呢？
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老师 最后一题统计结果显著表示的是被拒绝的那部分吗？
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