天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3353提问数量:62705

最便宜交割债券可以理解买入债券的价格和卖出债券期货的价格差,如果此值越小则对于投资者越好?其中转换因子的概念我有些忘记了能讲一下吗?

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为什么FV不是1030?

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是局部估值法更精确还是全面估值法更精确?

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VaR可以理解为expect loss和unexpected loss的加总吗?其中unexpected loss可以理解为信用风险吗?

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老师,选项C的概率是0吗?这道题是让选说法有误的一个选项对吗?

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从哪里可以看出r,s的相关性是负的啊

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spot rate其实是0时刻到t时刻的利率,而forward rate是t0(0到t间的一个时间点)到t的利率,可以这样理解吗?

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DD表示的是y变动1% p变动多少钱 DV01表示的是y变动1bp p变动多少钱 但是1%与1bp差的是100倍 为什么DV01=DD*0.0001呀

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请问一下 如果这道题的mac duration是1.9 那么modified duration为1.67 那么DD为 md*p就等于1670 那么不就意味着利率变动1% 价格变动1670块钱呀?然后我用计算器算 价格只变动了15块 请问一下哪里出问题了

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A中的“一致性风险测量”啥意思

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