天堂之歌

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FRM一级

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强化班视频中提到capm模型的sml斜率可以被称为treynor ratio 但是讲义里treynor ratio还有beta作为分母 所以我觉得老师视频中说的斜率即为treynor ratio是错误的

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这个中介机构的股权净值下降 和监督效应有什么关系

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为什么efficient frontier在A前面是rf到A而不是rf‘到A?A到B又怎么理解?B后面的呢?这图画的是啥意思?给定波动率情况下,有的选收益率高的有的选收益率低的?

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对于future和forward,为什么算future的delta时用F,forward的时候用f来算呢?delta不是delta f/delta s么,future也应该用f来算啊

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1-year forward rate 2-year from now 上面这段话怎么理解?

已解决

什么情况下用第1个等式?什么情况下用第2个等式? 第255题,用这两种公式求出的结果分别是b和c。哪个答案对?

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write a option什么时候理解为long,什么时候理解为short?

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老师请问这道题的最大值和最小值是怎样代数的?能否写一下过程?

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老师你好 我们平时在讨论yield to maturity的时候 是不是都是在假设“再投资可以以y进行、y可以反映债券实际收益率”的前提下呢?那比如一个付息债券 发售时y=5% 过了一段时间y=4% 此时我们假设再投资收益率也为4% 所以产生再投资风险。可是某一段时间市场上同时存在很多种yield不同的债券 如果它们都反映债券的实际收益率 那难道也存在很多种再投资收益率吗?应该不对吧 如果存在很多种再投资收益率 就不存在再投资风险了?因为对一个付息债来说 虽然它的y降到了4% 但市场上总有5%的再投资收益率让它的coupon可以以5%继续投资…?

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Kidder Peabody的利润造假原理不是很懂,烦请老师仔细讲讲。

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