1.为什么在把波动率转换为一天的时候要除以250天呢？题目中给的不是252天business day吗
2.如果我把两个stock的VaR分别算出来，然后再按求组合的VaR的方法来求是不是也可以？但为什么算出来是6031多呢
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似乎有问题.
假如有个组合,2年期债价格为102.5,但其市值占比只有1%,另外市值占比99%的为3年零息债.......结果如何?这里的权重到底是哪一类权重?
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这个题为什么不用乘以60？60份合约，每份下跌5元
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Market if touched order 和limit order 有什么区别呢 都是降到设定价格以下就买入啊
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这道题里call option的$100 million face value是啥意思呀？我搞混了。为什么做题的时候用后面的3 million的call option price，但是对债券来说，又不用它已知的$100 price而是又算了一个34.3 million出来…
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这道题不是long了5份合约吗，为什么没有用到
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补充一下我上面的那个问题^-^ 我又在一篇期刊文章里看到，gamma本身是期权定价公式的二阶导，从公式出发可得，是恒正的；vega也可以从公式推导为恒正。那我之前的题就懂了，是不是其实没必要讨论long和short的情况，因为期权的价值肯定为正，所谓"short position的gamma为负"的负号表示的是"short"这个意思，而非期权本身具有负的gamma。Vega同理。是这样理解吗…
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bond2的价值是不是被高估了？
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期货价格上升 代表先前应该是现货价格高于期货 所以期货价格会接近于现货 应该是反向市场不是吗
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short 和long的具体意思和应用不懂
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