天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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老师讲解A选项说cml上的组合都是well-diversified 那么为什么夏普比率衡量的是风险未有效风散化的组合

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为啥假设第二年死的时候第一年也有payout

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老师您好,我的计算器一直算不出来这个数值,我觉得跟我计算器数列的X07 Y07 X08 Y08里的数值有关,请问如何吧多余的数列项删除呢

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由于期权的delta是介于0和1之间的,所以期权的价值上涨幅度是小于25%的 为啥,不太明白。请老师详解

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1、我在用计算器输入X01 Y01时,后面有空白的X06 Y06 X07 Y07,导致n变大,该如何删除或修改?2、用S&P500那题用的是样本方差算相关系数,那如果用计算器解,是否为r*Sx*Sy?

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cost-of-carry model是什么

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为什么这题的答案没有折现到1.5年之前?

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第二个选项请老师详细讲讲

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default risk和settlement risk的区别是不是前者是钱钱交易的借方违约,而后者是钱货交易的其中一方违约?另外一个问题,default risk和funding liquidity risk的区别是否为前者有钱不还,后者为没钱还?

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option writer没有足够的资源履行合约是属于default risk还是settlement risk?

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