老师讲解A选项说cml上的组合都是well-diversified 那么为什么夏普比率衡量的是风险未有效风散化的组合
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为啥假设第二年死的时候第一年也有payout
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老师您好，我的计算器一直算不出来这个数值，我觉得跟我计算器数列的X07 Y07 X08 Y08里的数值有关，请问如何吧多余的数列项删除呢
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由于期权的delta是介于0和1之间的，所以期权的价值上涨幅度是小于25%的
为啥，不太明白。请老师详解
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1、我在用计算器输入X01 Y01时，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，导致n变大，该如何删除或修改？2、用S&P500那题用的是样本方差算相关系数，那如果用计算器解，是否为r*Sx*Sy?
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cost-of-carry model是什么
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为什么这题的答案没有折现到1.5年之前？
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default risk和settlement risk的区别是不是前者是钱钱交易的借方违约，而后者是钱货交易的其中一方违约？另外一个问题，default risk和funding liquidity risk的区别是否为前者有钱不还，后者为没钱还？
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option writer没有足够的资源履行合约是属于default risk还是settlement risk？
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