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方同学2019-04-11 14:37:59

老师，关于这个置信区间，在第四章VaR的计算时，如果题干给的是95%的置信区间，为什么是用1.65的z，这个置信区间在VaR的应用要怎么解释啊，谢谢老师！

回答（1）

Crystal2019-04-13 17:55:16

同学你好，这里90%对应的1.65是双尾的，但是var表示的是损失，所以涉及到VaR 的都是单尾的，单尾的95%对应的分为点是1.65

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