老师你好 我觉得这道题的视频解析存在异议。0.7%*2.33*根号10得到的是汇率的百分比VaR，通过乘以现在的汇率1.5得到汇率变动的实际10-day VaR值，再乘以Delta得到option的实际VaR值。这道题的Delta以GBP标价，意义就是汇率变动一美元 期权价值变动56GBP 答案应该是以GBP标价的而不是美元。解析中乘1.5的意思应该是把汇率的百分比极端变动变为以美元表示的极端变动 而不是把GBP转化为美元。

老师451题用0.7去乘，是不是因为T-bond的面值是100元？

老师你好 在用delta-normal法估计VaR 值时，债券价值变动和y的变动、long put期权价值变动和股价的变动都是反向关系，那将这种线性关系代入求VaR的时候不会在定义上出现矛盾吗？比如95%的置信水平下 求long put的VaR，Dollar VaRs=0.5表示有5%的概率股价的损失大于0.5，VaRoption=|delta|*VaRs=0.28 实际上股价下跌期权的价值是增加的，股价损失大于0.5时 期权价值的增加值大于0.28，而从定义上来说这里的VaR却表示期权有5%的概率损失大于0.28…？

stop-limit order和market-if-touch order的例子您能举一下吗

对于用蒙特卡洛模拟来计算mbs 的价值，可以理解为模拟一系列利率路径，根据这些路径可以求出CF,再将这些CF折现求期望然后折现到期初这样理解可以吗？

能细讲一下下7和8题么

sell call option和short call option一样吗？如果不一样差别在哪？

老师里说”小样本，非正态分布“不能用t或者N来区间估计。请问视频种纽交所28所公司的例题，哪里提到了这个表格是正态分布的，所以可以用t分布的呢？

计算器按出来是D

这个知识点有些忘记了，基础班讲义也没有找到，这几个能解释一下吗？