老师，图1是你们给的PPT里面的BSM的公式，图2是别的书上面的公式，他们是一样的么？为什么这样化简，难道是因为有些题目需要用到你们化简的公式更容易算？
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以下情况是否要告知客户？
1、分析师的朋友购买了该公司股票？
2、该公司内部出现了产品设计故障但该公司还未宣布？
3、分析师和推荐公司的高管或员工是亲朋好友？
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滚动对冲和爱尔兰银行Rusnak进行的虚假交易都是在到期日前平仓，然后开始一个新的交易，有什么区别吗？
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为什么euro下降则买入euro会挣钱？一直都没想通
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为什么答案中会说，三种投资的收益标准差都大于市场收益标准差，因此说明投资并不充分，比如在CML上的点都只有系统性风险，但这条线上的点也有大于市场组合标准差的点，而这些点也是充分分散的组合？
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我们所说的自相关是y之间有关系yt =b0+b1yt-1,还是残差项之间有关系？
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老师你好 我觉得这道题对maturity的讨论应该考虑r-q的正负吧orz 如果q很大、r-q为负的话，随着T的增大F是变小的；反之r-q若为正，则T和F正相关。
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老师 请问value 和 settlement 是计算哪个时点的呀
下面这个题为什么不是折1年啊 谢谢老师
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老师请问这道题为什么不是选A 产品的供应商有个正收益 谢谢老师
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老师，382题干里只说了same maturity，没有说same underlying,根据期权价格的上下限推导，两个美式call option的最大价差应该是:S0-max(0，S0'-k'e-rT)，而不是两个执行价之差，为何不选A?
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