老师，为什么这里组合出来价值还是vu呢？不是加了期货的价值么
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讲义中风险管理流程是5步，可是习题讲解中一直是4步，以哪个为准？
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什么是负相关的行业？
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老师，这个权重w的计算，上课的笔记是以市场价计算权重，也就是按照price算，但是算出来的结果与第6列不一样，请老师解释一下，谢谢！
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老师，请问373题，手写的解题思路有什么问题吗？和答案不一样
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请问老师，当遗漏偏差发生时，评估准则第一条说，需要判断被删除的自变量与其他自变量的关系（间接说明该变量对y可以解释）。但是多重共线性的发生不正是因为两者关系太大了吗？感觉这里有点矛盾。
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请问老师从mean怎么得到variance的呀？
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老师请问这个risk free rate 和convenience yield都是以年为单位的，题目要求六个月的，为什么不用变换呢
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老师你好… 在用参数法的等权重移动平均法计算volatility的时候，假设是等权重 m个数据直接除以m 可是如果m个数据里有重合的收益率的话它的权重不是就跟其他的收益率不一样了嘛…
还有hybrid approach建模收益率分布 老师说“每个分位点对应的不是等权重，而是用参数法算出来的权重。”但是建模得到的模型每个分位点本来就不是等权重的呀…不是都有自己对应的概率的吗 比如把历史数据排序之后得到-10% -9% -8% -8% -8% -7% 这时候8%本身的权重就是比其他收益率大的 那再怎么加入算出来的参数算累计概率呢
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