老师，上证指数是不是就是我图中黄色划线中的一种呢？

老师 这道题A选项为什么要改成自变量呀 在假设条件里没有这一条啊 谢谢老师

CAPM模型假设里的homogeneous expectation 是什么意思？

请问老师，第三小题的t分布表查询出来是+1.68，在题目中需要转换成-1.68。是因为t分布表给的检验量都是右半部分的值吗？然后左边的根据对称取负值吗?

178题，需要列一下式子怎么求出A答案

老师，这道题怎么理解？均值回归涉及到GARCH模型，跟平方根法则如何结合起来理解？

apt和capm的区别我有些忘记，能再讲一下吗？

short covered call说的是long stock和short call因为call占主导，那么按这个说法long covered call不就冲突了？

文中提到，残差项之间没有关系（相互独立）。老师说，当E(残差1*残差2)不等于0时，说明残差项相互的独立。请问这里是不是说错了，因为残差项的均值为0，当它们相互独立时。E（残差1*残差2）=E(残差1)*E(残差2）=0*0=0，所以成绩为零恰好证明其独立。

梁老师，最近在听你的课，所以问题比较多。你在讲期货时候讲了两种思想，一种说我在现货怕什么做什么，所以如果我要买资产，我怕市场价格上涨，所以我在期货市场买入一份合约，做多。另一种讲的基差风险，就是谁强势做多谁，比如现货强势做多，那期货就要做空，这种思想叫对冲。可是在讲第一种思想时，只说了要在期货上做多，并未必要求一定要在现货做空。可是第二种又说现货做多，期货就一定做空，也就是一个做多另一个一定做空对吧。可是这两种思想又有什么区别？我不知道为什么你的每节课我都能听懂，可是我一比较我就感觉自己好像混淆或没理解，希望老师能给予解答，谢谢老师了，你好久没给我答复了。