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老师您好,像barrier option (out类)的由于风险较高所以它的price要比普通option便宜,但是为何在asian option中,我们用了average price或者average strike price,相对来说更稳定的价格来计算payoff的时候,就说它的volatility变小,所以asian option的price更便宜呢?
已解决老师你好 所以这道题是因为Theta不是sensitivity factor所以不选的、而不是因为它对call和put的影响不一致吗?还有可否解释一下时间不可控所以theta不是风险因子这个说法呢 老师上课的时候说的是时间都是提前确定的所以theta不算风险因子
查看试题 已回答老师你好,有一点蒙了。。。 1.premium是否等于intrinsic value+time value? 2.我们所说的option定价是否定的是premium的价格? 3.option price与option value是否是同一种东西?而不是像期权期货那样price和value不同? 4.premium是否也可以叫做option price,也可以叫做option value?
已解决根据你讲的久期概念,假如我报卖偏离度650BP,我算价值下降多少?根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650,可以这样算损失多少钱吗?这个P是市场价值还是面值,这个P应该怎么定义?是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值?要是这个债券违约了,要卖掉,我是不是不能按照这个公式去算?因为此时根本不知道市场价值,不能确定P。如果用另一种办法,要是我按照现金流去算现值,我已经违约了,我根本就不能收到现金流我根本没有办法折现,算市场价格,所以这道题我根本解不出来,对吧。谢谢老师,有点着急。报卖偏离值650BP到底是什么意思呀?是报价和卖价之间差650BP吗?我上面问的问题就是如果出现这种偏离度,我造成的影响是什么?我怎么算我和预期比较损失多少金额?如果你看不明白我上面写的,你能给我说一下怎么算吗?再次感谢你。
已回答精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?
