A bank has sold USD 300000 of call option on 100000 equities，使用equity对冲期权，0.5是期权的delta，为什么不是用0.5*300000（期权的价值）呢？
已回答
期权中，long方的风险为什么通常来说比short方要大？
已回答
不是应该从左往右数吗，-1.87%是第四个呀？
已回答
那如果是负相关是不是小于EL？
查看试题
已回答
1. 6%不是半年期利率吗，为什么付款日收到的钱是30000不是60000？
已回答
C选项 老师说这个put情况要比B选项好 起码put向上生效 但是我有问题的是：作为一个put，股价上涨超过K本来就是亏钱的（因为put看跌）即使可以生效，为何还有赚的可能性
已回答
老师可以解释一下D吗？
查看试题
已回答
B是什么意思？为什么是错的？
查看试题
已回答
老师，short ITM put option 和short put option ITM的时候delta是多少，能画图说明一下么，谢谢
已回答
