范同学2019-04-27 09:43:00
范同学老师，后面的期权组合我看明白了，但是我在原版书中看这些组合去解释套利原则时，不太明白这些组合为什么这么设计？比如构造Put-Call部分时，我不知道为什么要这么设计组合，请老师指导，谢谢了。还有其他的许多类似组合，都不太明白为什么要这么组合？请老师告诉我这些组合的原理是什么？谢谢老师指导。
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Galina2019-04-28 17:26:53
Galina只有这样组合，才是无风险的均衡状态。
其他组合都是有风险的。
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老师，是否能举例说明？还是不太明白。谢谢了。为什么其他组合都是有风险的？
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只有这样，到期才是max（ST,K），才能相等。
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哎，还是不明白为什么？郁闷。
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我觉得还是没说明白为什么这样的组合就是无风险的组合？无风险组合的理论和它为什么这么设计的原理还是没有理解？请指导，谢谢了。
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只有这样，到期才是max（ST,K），才能相等。
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谢谢，我再理解一下。
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不客气
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