老师，这里flat volatility term structure 不是表明volatility平稳的么？也就是已经说明α+β小于1，难道还存在flat volatility term structure 然后α+β大于1的情况？
已回答
老师这道题目中，为什么选B,对于vega来说这个要让它为0，标的资产的期权不是只要deep-ITM/OTM就可以吗，那D为啥不对
已回答
老师，我想问一下，你讲的要是期货现金交割需要在交割日前结算。可是你又说在到期日做一个头寸，是什么意思呀？
已回答
QFP和QBP分别指的是什么 QBP我理解为债券报价 是说期货的标的资产国债的价格吗 那么QFP是什么
已回答
这个是现货和利率的相关系数吗？利率指的是锁定的利率还是市场利率？这个知识点怎么理解
已回答
如果两年的spot rate为R2，半年计息一次，一年的spot rate为R1，也是半年计息一次，求1到2年的forward rate，也是半年计息一次，式子是否是（1+R1/2）^2*（1+Rf/2）^2=（1+R2/2）^4？
已回答
关键利率变化线性下降 图中ppt我标记的话 我不太理解什么意思
已回答
标记的这句，为什么strip会比一般的息票债券更敏感 如果从deltaP=-DPdeltaY来分析的话 似乎行不通
已回答
