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我不知道b为什么对？b说，在10％的置信水平下，VaR值等于0，也就是有10%的概率，损失不超过零，同时也有90%的概率损失是大于0的，那么既然损失大于0，怎么还会有一个正的收益呢？

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梁老师的公众号能不能给我推一下，还有他说的他的云课堂也给我推一下呗。谢谢了。

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根据解析，净损失一万，第二个说法是错误的，所以选A

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regression beta coefficient为什么要乘于被对冲物那一块？

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所以根据解析因为trader没有资产，所以他应该收到LR收益？

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根据解析不应该选A？

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老师这里的收益率4%是不看百分比的吗？如果代入4%的话就不是9.7%了

ANOVA Anlysis for Single Linear Regression 查看试题 已回答

老师，这题怎么看

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老师，这题怎么做

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老师，这题怎么理解

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