还是这道题 刚刚忘记写了 老师我这样浮动端的理解对吗 浮动端在3这个时间点要折现的钱=100m+1m 100m是（9相对15而言是付息日所以15那点的本利和可以折到9即为面值100m 然后3相对9而言也是付息日本利和再折到3还是100m 但是0相对3不是付息日所以要在3这个时间点对0折现）➕1m（-3—3的利息）

83题，Fund C。也是满足题干条件的呀。拒绝0%，不拒绝0.5%

老师请问long calendar是long长期short短期（同种option、k相等） 而short calendar就是short长期long短期吗？

细则由管理层制定

这道题不是要注意净头寸吗？这样c选项不就对了吗？

为什么9和15没有浮动端的利息了呢 maturity不是15个月 6个月付一次息吗 是因为把浮动端的利息和本金全部折到3这个时间点了吗

法兴银行和爱尔兰联合银行出现问题的相同点是交易员的虚假交易和单一职责，不同点是在法兴银行中交易助手协助造假，除了这些还有什么不同点？

老师，像12题这种给出的价格，怎么判断是美元兑瑞士法郎还是瑞士法郎兑美元，一般按照题干的信息要怎么判断方向呢，谢谢

Q16：这道题的原理是replication吗？但是为什么不能用price来复制（w1X102+w2X103=101)?

baring 银行有涉及虚假交易 不都是真实交易 只是交易员把损失放在另一个账户没有汇报不是(๑• . •๑)#