老师 请问期货的每日盯市盯的期货价格准确定义是啥？是一个相对于现货价格的、一直在变化的、在某一个到期日交易的未来价格吗？然后你以某天的某个期货价格签期货合约、它就是你的合约执行价吗？期货价格和期货合约价是不是同一个东西？应该是现有期货价、然后你签约了 它就变成你的合约价了吧？

这道题按老师这么算最后没有选项里的数，请问哪里出了问题？

老师52题划线句子是啥意思？为什么解题的时候没有用到交割的债券面值是100000这个条件呢

题目显示V>0, theo<0, 如果对冲，需要V<0,theo>0,C选项就是V<0,theo>0,为什么不选C?

请问information ratio里面的E（Rb）是benchmark的收益率，那和jensen里面的capm收益率是不一样的对吗，所以IR计算公式阿尔法/TEV的阿尔法并不是jensen alpha对么

请问老师为什么第六题的情况下YTM要小于zero rate呢？付息债券不应该比零息债券的yield高吗

老师，我问你一下，做股票和一个看跌期权组合有什么意思？它组合出来不是和看涨期权的买方一摸一样吗？还有很多模型组合出来也就像单一的看涨和看跌期权一样呀？那我为什么要做这些组合，我直接买一个期权不就行了，是因为有更好的收益吗？谢谢了。

老师，这道题的A选项，什么意思？这个“indifferent”，我查了，是漠不关心、中性的意思，我咋觉得，放在这里，不对呢？

Q21：请问consistency指的是当sample数量扩大n倍，误差变小。如果给了4个estimator原来的方差和样本数量扩大后的方差，则最consistency的是扩大后方差最小的还是原来和后来的方差difference最大的？

老师，这个题目的答案用的0.12的利率折线，老师上课用的是0.03的利率折线，关于这个折现利率，1个月不是应该是十二分之一，四个月的十二分之四吗？有点混乱，在用利率折线的时候，这个利率是年化不需要处理吗？