T-bond futures只考虑了short方以最小成本，而long方而言，好像不能达到控制成本的目的啊，也就是long方所支付的价格不确定啊

两道题一个类型，问的也都是怎么从浮动到固定，为什么第一个选付浮动收固定，而第二个要选付固定？老师的解答讲的不清楚。

何为笔记上和题目中的公式不一样?

为何三天的标准差要乘以根号三

你好，关于这部分的内容似乎在网课视频里面看不到，请问要去哪里找到这些定义？

考试时这个表会直接给吗？，我们需要背吗？

二项分布的mean 和variance 公式在哪里学

请问老师，这个怎么解释？

虽然此题是计算K的，但是前面的对冲有点不懂，请指导。目前公司有short exposure to this market,以后公司就要long吗，是不是目前short后续要long才能实现资产负债结构的匹配？要进行buy futures on the index的操作的目的是为了以后以约定的价格进行long来控制支出？也就是此题中的对冲的原因是什么，对冲后达到的效果是什么样的？

老师您好！我把题目理解成了，担心利率上涨导致未来还款压力过大，所以要买入利率期货锁定利率，所以成了long position;这种理解在哪里出了问题？