commodity price risk是什么？
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利率交换中的notional能举个例子吗？
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老师麻烦讲一下这道题的计算器摁法
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C哪里错了啊？
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下面这个题用的什么公式，为啥是这么算的，没明白
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为什么在没有对冲的时候short方的盈亏是-(F2-F1)？
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老师，如果这个题目继续求convexity怎么求？
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第五题答案没有解释太明白，这个课后练习，第一题加了一个贝塔值为1.2的产品，导致系统性风险增加，而这个第五题增加了股票的数量，反而系统性风险保持不变，是因为股票β值为1吗
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第80页PPT您举的那个例子，我觉得应该是1m=P0(1+0.75%)啊
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