Given that the daily standard deviation is $4.27 million,
七天的标准差怎么算？为什么等于4.27/根号7
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请老师明确一下，FRM里的APT模型是否可以跟残差项？因为在CFA的相关模型（如下图）讲解中老师说APT模型没有残差项，因为它的多因子都是在解释系统性风险。只有在multifactor model里才有残差。
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是不是put on call和put on put 都是t1时刻卖出期权的权利，如果卖出，则不存在t2时刻了，如果不卖出，就有存续到t2时刻？
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请问如图二，如何进行定价？谢谢
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老师能再解释下这个式子是怎么出来的吗？视频讲解没看懂
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老师好，146页中，SML中的M点的系统性风险为什么要定义为1，定义成别的数不行吗，如果说定义成1是表示100%有系统性风险，那么SML应该是一条垂直竖线吧。
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gamma也有可能为负啊，gamma为负的时候，泰勒分解式第二部分也同样为负啊，为什么就说gamma一定好
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公式里的S0和S分别指的是什么？
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是不是写反了，gamma应该用于变动大的时候啊
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市场价低于理论价有套利空间是什么意思？理论家指的是什么？
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