老师说“标的资产价格和利率反相关，欧洲美元期货也是这样，利率上升，价值下跌”，那么欧洲美元期货中的价值下跌指的是谁的价值下跌，是报价下跌吗还是100万*【1-0.25*（100-报价）%？欧洲美元期货的标的资产是什么？

按照short来分析的话，是否相反，正相关时，远期价高于期货价，负相关时远期价低于期货价？

能把call和short的两种方法详细解释一下吗？老师没讲清楚

老师，为何七天的标准差要乘以根号7，我不太理解，能否讲解一下

这里的S-k*e-rt是怎么推理出来的，P,p和C,c又代表什么，怎么老师都不讲，意思是让我们死记硬背吗？

这里的S-k*e-rt是怎么推理出来的，P,p和C,c又代表什么，怎么老师都不讲，意思是让我们死记硬背吗？

Consider an eight-month forward contract on a stock with a price of $98/share. The delivery date is eight months hence. The firm is expected to pay a $1.80/share dividend in four months time. Riskless zero coupon interest rates (continuously compounded) for different maturities are as follows: 4 months 4%, 8 months 4.5%. The theoretical forward price (to the nearest cent) is: 这个为什么按只发一次分红计算

95%置信区间那个最下面公式哪里有讲解么？不太清楚

这一题答案没看懂。麻烦再解答下

UL与EL的计算公式，可以直接应用到实际风险模型中吗？