老师，请你把这本书的第5页，8，9,12,13,16,17,20页拍给我。我都是空白，谢谢。
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听完还是不懂，怎么办
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老师请问long FRA的是付固定，收浮动。但是一般利率互换的long方是付浮动，收固定的是吗？
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338:为什么要用0.45/5.05？为什么不能直接用（5.05+0.45e^（-8%）0.5）e^8%0.5去算呢
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请问初始期货价格、后续每天期货价格，与黄金的实物价格有什么样的数量或者非数量的关系吗？
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327题:答案在计算future rate时那个3%是怎么来的？为什么不用（100-报价）/100来计算future rate？
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请问折现到3时刻和折现到0时刻，所用的r是一样的吗，如果不一样那分别是什么？
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请问老师讲的贴现到T1时刻一般用单利，贴现到0时刻要看题目给的r2是一般复利还是连续复利，为什么贴现到不同时刻使用不同的方式？
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w2*5=4是怎么得出来的？理解不了
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324题，答案中说是each contract is for 1000000，请问怎么得出来的，题干中哪里说明了把3m拆成1000000的？
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