老师 这里operational risk的损失分布，它很少有gain 那不应该是右边是gain 左边是loss吗 左边的概率要大些呀
已回答
老师好 可以贴一下FRA的知识点吗 还有借款利率 借出利率合同利率 市场上的利率是怎样的一个对应关系呢？
查看试题
已解决
老师好 请问R方公式里的ESS TSS分别代表什么呢
查看试题
已解决
为什么a的公式里面的E（rm）可以使用8%，这里的8按照题目的说法不是beach mark吗？
查看试题
已回答
请完整翻译一下第二个条件的那句话，前半段说基准是市场收益，后半句说基准是8%？
查看试题
已回答
请问老师，这里说利率平行上移，那整体bond price是下降的，为什么说barbell相比bullet更好是因为凸性，这个具体的逻辑是怎么样的？我理解的是barbell bond比如在1年期和10年期有现金流，利率上升债券价格下降，不是应该对10年期的现金流影响更大吗，因为duration更大？所以如果要构建duration neutral组合应该short barbell long bullet呀？
已回答
老师解释一下，为什么这两道题。已知都提到the probablity of going up ，但是一题用中性概率公式，一题不用而用已知给的概率，这有什么使用前提吗？谢谢老师
已回答
