180****09232023-12-25 20:55:10
180****0923老师您好，这个i-h我还是不太懂是什么意思
回答（1）
黄石2023-12-26 10:10:06
黄石同学你好。Y(i)和Y(i-h)分别指的是i时刻的Y和i-h时刻的Y，Autocovariance衡量的就是这两个不同时刻的Y之间的联动性。比方说这里Y是每天进行测量的，h = 5，那么Autocovariance(5)衡量的就是i时刻的Y与5天前的Y之间的联动性。一般来说一周trading day是5天，所以这也可以解读为Y与一周前的Y之间的关系。例如Y是股票收益率，那么这里研究的就是今天的收益率与一周前的收益率之间的关系（比如一周前的收益率高，今天的收益率也会倾向于偏高；此时autocovariance/autocorrelation为正）。Autocorrelation就是autocovariance的标准化。
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