老师好，我想问一下为什么无风险利率增加会让美式看涨价格上升而美式看跌价格下降呀？

Assuming the forward contract is currently fairly priced这句话表明了市场上远期合约价格是公允的，远期在期初价值为0，那为什么用当前的信息通过远期公式算出来的远期价格就等于现在远期的价值了呢？到底是什么意思啊没太懂啊老师

老师，我的思路是delta＜0，说明或者是short call或者是long put ，已知说only long position，所以选的D down的看跌期权，不知道为什么错

老师，一个大宗商品的远期是因为会有收益才需要一个零息债吗？T时刻的这个成本的公式是怎么来的呀？第二句话的T时刻预期现货价格的现值为什么不乘它的手收益呢，我看公式中会乘收益呀

training set和validation set 在第二门课哪里？好像翻几遍都没看到，能讲讲它们的公式吗？

这里算出来的beta是beta s还是beta t?

B选项为啥错

选项请都解释一下

选项请都解释一下

p植需要除以2后和阿尔法比吗 双尾时