134****45182024-01-12 17:12:55
134****4518这里的远期利率对应的期限是怎么求出来的，没看懂
回答（1）
黄石2024-01-15 09:32:43
黄石同学你好。这个是一般默认的远期利率的写法。如题目中所示，此处为6-month forward rate。对于t年期spot rate，汇报t年对应的forward rate，该forward rate覆盖t - 0.5 ~ t这一时间段。若此处为1-year forward rate，则该forward rate覆盖t - 1 ~ t这一时间段。这个当作定义记忆即可。
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