B选项非抛补利率平价是不是因为得到的利率始终是一样的所以有抛而不需要补；而抛补利率是因为即期利率和远期利率不一致所以才需要抛后补回来？
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请问这题的报价方式是什么意思？答案转换货币时为什么只用了题目报价的一部分？而不是用1.2015除以1.2020算汇率？
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老师您好，一般power law 幂律一般怎么考？多谢老师！
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老师，bond为什么用连续复利计算？
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老师，有两个问题：1.表里面的概率加起来≠1，为什么不调整呢？2.解析的分子是对应哪两个数啊？
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老师您好，这个vasicek模型和WCDR一般怎么考？多谢老师！
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老师您好，debt retirement在哪里提到过？是什么意思？多谢！
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请问老师，swap收浮动波动率，波动率变大确实收益可以更大，但是如果发生损失也会更大呀，而straddle的策略波动率大是一定赚钱的呀，这怎么解释呢
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