请问保时捷就算没有成功收购大众，大众股票不会上涨，对冲基金公司为什么一定认定大众的股票就一定下跌吗

如果都用把每日的储存金额贴现的方法为什么这两道的的做法不一样？为什么第一题不是S0ert➕贴现呢

老师，例23我觉得B和C都对，是因为英文表达的意思是我本子上写的这个意思吗？所以只选C，对吗？谢谢老师。

老师，我觉得例1和例17我理解的空头是由本质区别的。例1主要讲FAR，例17是欧洲期货。但在理解上我例17我不能按FAR的思路去理解，就是例1和例17理解的空头多头是反向的。我举了个17例的两种算法，在本上写的这个，你看看我的思维模式哪出问题了，因为我看了3遍会做题，但是还不能理解欧洲期货与FAR的空头多头上为什么不能保持一致。这样说吧，例1做对冲时，它是渴望在利率上升时空头带来收益。而例17我在利率上升时，却是希望在多头时带来收益。

请问黄金的 lease rate是怎么产生的能举个例子吗不太懂这个含义

请教老师 对于margin call 的问题，可以说是非常的迷茫。。 不是都应该用这个公式的吗？margin call price = initial price * (1-initial margin)/(1-maintenance margin). 连着做了好几道题 都不是用这个公式，视频老师直接用两个margin相减，完全不能理解，但是用这个公式的话完全算不出选项的答案。 求赐教呀 跪谢拯救我的margin call 问题~

老师 我还是不理解这个式子。4.05- x = (4500-3750)/5000,x = $3.9 为什么初始保证金减去维持保证金？这是哪里的公式吗？ 触发到维持保证金才能收到margin call 吧，也不理解为什么把initial margin算进来

老师这道题视频的讲解讲的和解析完全不一样。 请您查证 关于变动保证金这道题视频老师完全讲错了，损失的钱不应该和（初始保证金和维持保证金的嘎差进行比较） 而且合同也没有乘以数量

The seller of a FRA agrees to receive fixed interest and pay floating interest payments. This is effectively a fixed deposit rise in value if interest rates fall. 请问老师FRA的short 方从long方手里在期初得到了 fixed deposit 吗？所以才有上述的解析吗？ 其次，想请教您，是FRA long 方支固定收浮动利率，short方支浮动收固定利率，这样是要求规定确定的吗？ 可以死记硬背记下来直接应用吗？

请问老师 我一直有个很困惑的问题。 当利率下降，有可能遭受到提前偿还的风险。请问是因为利率下降，利率在折现公式的分母上 折现完了所以price变得更贵了，所以融资者愿意尽快把钱还给investor？ 还是因为利率下降了，他们能以更便宜的成本从其他地方借到钱所以就提前偿还了？