请问老师 为什么It can be optimal to exercise an American put option on a non-dividend-paying stock early.
我的理解是，有分红的看跌期权的话，那么分红完了股票会下降 那么就等到分红完了在行权比较好。
而看跌期权既然没有分红为什么还要提前行权呢？很不能理解。期权本身还有时间价值，如果提前行权了 就连时间价值都没有了，而且时间越长波动越大，更应该等到以后行权。
以及，“不分红的美式看涨期权不会提前行权”以前学CFA的时候也是只有这一句是重点。和put是完全没有关系的。
如果硬用排除法当然可以排除其他选项选对这道题，但是这句话这个选项本身我不认为是正确的。
求老师解说赐教
