我觉得题意应该是用s&p500的volatility来解释这个公司的volatility吧？那么题目中两个return是不是换成volatility更合逻辑?
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老师，请问这道题为什么不能用EL公式算呢
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所以这两个策略都是买卖的欧式期权了
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为什么这里的凸性调整只计算了公式的后半段？
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为什么判断给出的n (0.5) n(0.25) 是单尾？
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选项表达有些困惑。关于degree of freedom，t 分布不应该是1么？按题目说法， 那就是n-1是degree of freedom?
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请问课件中MSE的公式为什么能写成SSR/n ？
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老师你好为什么这题的fv不等于1060呢
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老师，关于 call option 是否可以这样理解: 看涨期权是未来债券的价格会上升，那就是未来利率会下降，借款人会提前偿付就是发生在利率下降的时候。
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老师，为什么MD小推导出DV01大，一般不是用绝对值比大小吗？公式里面的负号表示变动方向，这里要用来比大小吗？
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