老师，第50题按季付息换成连续复利不是画圈这种算法吗？为什么我得不出答案这种解法，有点迷茫，老是在连续到季度的转化上出现差错。
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老师能麻烦讲下第406题吗😭为什么第一个互换第二个互换就相当于答案解析里说的呢😭
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老师 我有一个关于美式期权计算价值取各个点最大值再贴现的小问题。如图。c点是12 所以不用第二期贴现过来更小的10.46。B点用第二期贴现过来的1.65 不是B点行权的话是价值0。请问如果是真实行权中，应该在0.25的时间点行权 还是0.5行权呢？（感觉哪个点都有value的可取之处 所以比较疑惑）
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为什么除以δm的平方而不除以δmδs
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老师，第40题不是在0时刻确定2到5个月的利率吗？为什么答案的意思是我的FRA是5年呢？没理解，请老师指导。
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老师 这题c说的也是cash flow会因interest rate变化而导致prepayment，请问为何不选c呢？
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请问老师 百题16题。如图不理解。为什么折到t时刻是1.5美元。 题干说 一年的远期合同标的资产100元，合同价格是1.5美元。这是期末T时刻的1.5美元，和t时刻是不一样的啊。为何可以任意折现不顾及时间价值。
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老师您好，4.4.1.3后面那个式子是不是少了一个负号？为什么不是e^-(r-q)t?
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老师您好，关于这道题有如下疑问：1. 不需要考虑strike price和barrier price的大小关系吗？比如C选项，如果strike price非常高，那么原先期权价值为0，敲出之后期权价值还是为0？delta可能等于0？ 2. B选项中binary option的delta怎么考虑？我认为是等于0？
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老师您好，这道题的S0不能通过F0=SOe^rt反求出吗？
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