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FRM一级
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老师,这道题题干中给出的2年期spot rate为10.263应该是有用的,他是用来确定B、C债券的价格是否有偏差。如果不用这个条件,像视频中解说的那样,直接去用A、B复制C可得到答案A,但是你用A、C复制B就会得到别的答案。所以题干中给的10.623是有用的。我认为准确答案应该是C。
查看试题 已回答老师,这一题没有明白,(1)在计算Bond浮时,0.25年交换的应该是利息(不含本金),为什么会加上本金折现?(2)在计算Bond固时,固定利息是按照季度付息的,为什么折现的时候用的是连续复利的式子?
老师,你好,我想问一下,这道题告诉了是3年的FRA合约,已经结算了一年的,让计算这个合约的互换价值,这个合约的价值不是应该是3年的吗?为什么要计算成两年的呢?并且说是从现在这个节点算第一年是7%第二年是8%,那这个第一年在合约当中是不是应该为第二年的?虽然结算了一年的了,但是这个合约是三年期限的,所以是不是应该计算三年期限才是这个合约的价值。我这样理解是不是不对啊?请老师批评指正,谢谢
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