请问第三个为什么是错的

这个不是一般复利吧，为什么每期给的利息是一样的50呢？如果是一般复利，每期利息应该不同吧

老师这个题为什么是跟1.96比，为什么是双尾的啊。 单尾双尾要怎么区分呢？我真的总绕不明白……

为何买回债券的时候报价也要计算一个0.1667的ai呢

对于long a deep itm put option 为什么theta 大于0？

coupon rate和yield to maturity有什么区别？

为何题干中说收到6月hibor浮动利息，但是第12、18个月收到的利息还是6.5%却不需要用12和18个月的hibor利率折现？

vars是怎么求的

老师您好，我想问一下，这个题的时间上为什么是0.25年的呢？最后要求6个月的收支情况，6个月不是0.5年吗？

老师好，在证明现值归于面值时两位老师都是把libor当作forward rate用，但算固定端现值时libor又被当作了spot rate，请问libor到底应该作为spot rate还是forward rate