老师您好，请问cross hedging是不是对应的对冲时different asset导致的风险呢？
已解决
为什么vega小于0
已回答
50题，请问下为什么远期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的报价方式说的不是折扣率吗？
用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以准确的远期利率f就应该是99.25（1+f/4）=100？
已回答
41题，请问在算FRA的题里的利率都是默认连续复利吗？我是以为这道题除了3.75其他的都是离散的，所以我是把连续复利的3.75折回了离散复利再和用3.25、3.5算出来的f减一下，大概得到C选项
已回答
DV01的定义不是 absolute value of price change...而且根据讲义，DV01 = MD * P*0.0001. 这里只有MD不一样，而且Zero-couppn 是最大的，DV01就应该是最大的呀。。。怎么答案完全是反的。。。
查看试题
已回答
老师我想问一下这里的beta*=0，是因为股指期货的beta=0吗？如果是的话，那所有‘股票期货用股指期货对冲’的题目是不是beta*都等于0？ 谢谢
已回答
老师请问这题每份future的面值怎么知道是10w 报价是100的？
已回答
老师，为什么long/short forward的图像和long/short stock一样的呢？
已回答
老师，为什么c-p=forward呀？怎么推出来的呢
已回答
