“where LIBOR equals 5%”为什么这句话可以忽略呢
查看试题
已回答
请问老师在这个案例中，Drysdale借入Manhattan的债券，然后进行卖空交易，他的交易对手方在债券价格上涨时获利，而他本身亏损，最终亏损过大无法与多方完成现金交割，导致债券多方向Manhattan索要赔偿，是这个逻辑吗？老师讲课的时候说Drysdale要付给债券多头利息，这个我就没搞明白了。
已回答
这个题里的现货组合的久期为什么用预期的呀
已回答
老师你好，我想问一下我用相似三角形算出来b答案麻烦老师看下哪里错了
已解决
请问这道题如何解，没看明白。不懂0.01和0.9是怎么来的，如果说是举得例子，那不是应该是0.1和0.9或者0.01和0.99吗，而且0.1到0和0.9到1，都是变化的0.1个单位，也没有谁比谁变化多的现象啊
已回答
老师 这题为什么是这样
查看试题
已回答
老师，这道题讲的是bond，bond的二阶导是convexity；option的二阶导是gamma。为什么答案里说puttale的gamma为负呢。我概念有点混淆了，是否可以帮我理清一下
查看试题
已回答
可以通过F检验，不能通过t检验具体是什么意思呢
查看试题
已回答
这个题的I/Y为什么时5.5/12？房贷里的I/Y是指银行的收益率还是每年要按这个利率付房贷？
已解决
请问老师 是规定算SA方法的时候如果有负的年份就是当作0，然后再除以3分母一直不变？但是BIA方法中就是把负数的忽略掉再除以两年的，分母也要做剔除？是两个方法的不同？
已回答
