Bearsinlo
回答（1）
Adam2019-10-25 17:24:00
Adam同学你好，
此题很多无用信息，有用的我标注出来了，其实问的就是对冲组合下降的风险应该用什么衍生品，期权费多少？
首先排除AD选项，因为对冲方向做反了，B选项优于C，因为B是买入一个权利，我的自主性更大一些，C是卖出看涨期权，风险比较大：卖出看涨期权损失是无限的。对冲还要考虑对冲物的相关风险的。
是这样的组合价值是10m欧元
注意题干后面说的是
下列的报价是usdollar per eur
也就是0.022usd/eur
直接相乘就可以啦
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