老师你好，covered call是卖出期权买入股票，这里在计算组合的到期价值时，其中期权的到期价值是-1。是不是因为如果是long call的话，期权价值是1，但对short 方就是-1？谢谢
Valuation and Risk Models
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请问200和210都出现了attributable to，为什么200题指的是系数coeffcient，而210题计算的是决定系数Rsquare？
Quantitative Analysis
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Q101，老师这里的选项Dabnormal为什么不对呢？右偏肯定是不正态分布吧？normal是正态分布，abnormal不是不正态吗？
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这算出来不是0.422吗，怎么是0.9几，老师难道不觉得有问题吗
模考+押题
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老师，请问这个Q99，我完全没有思路，不明白factor 敏感性和斜方差怎么联系起来的呢？能具体讲一下这道题目嘛
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老师您好，这题里的standard deviation=15，怎么判断这是样本标准差还是总体标准差呢？
Conduct a Monte Carlo Simulation
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老师您好，麻烦帮我详细解释一下F-statistic，t-statistic,F-test和t-test，谢谢老师
AVOVA Test and Hypothesis Test for Multiple Linear Regression
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老师488题答案（红字部分）最后一点我没看懂，Barbell Portfolio的大凸度可以用来对冲久期？不是凸度对冲凸度，久期对冲久期嘛？凸度为什么可以用来对冲久期呀？
Valuation and Risk Models
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在考试里遇到这种题型一步一步的算 是非常浪费时间的。
想问下这道题的特殊点是因为 probability that the stock will rise in any one year is 60%这句话吗，所以可以用这种解法来算出目前这个时间的期权价值，又因为后面的期权价值都为0，所以可以做加权平均往前贴现？
还是没有非常理解这题老师的解题思路，请再解释下，谢谢。
Binomial Trees
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在计算收入的贴现的时候，保费是按照年付的，为什么在计算的时候要按照半年贴现（1+2%/2）^2
Financial Markets and Products
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