刘同学2019-11-08 14:14:23
刘同学请问老师，一级押题第84题，关于用EWMA模型预测协方差和波动率，关于老师说的收益率选择最新的数据，波动率选择t-1天的而不是根据t-1天的数据来求出t天的波动率最后求出最新的相关系数，我不太理解。仔细想过后，是不是应该这样想，用t-1天的数据求出的是预测的第t天的X和Y的波动率，题目想考察的是在给出真实的收益率且不知道真实波动率的情况下，相关系数的值是多少？
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Crystal2019-11-08 18:16:29
Crystal不是的，你可以这样想，ewma其实就是通过更新过去的收益率得到未来的收益率的过程，这个更新的项就是收益率。
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