32题的调整后exposure为什么是这么算的,可以讲一下思路吗?draw down upon default不理解
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老师您好,USD50 million Swiss CDs和 USD million US CDs 有什么区别?
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请问一下,什么时候swap的Vfloat是等于面值的?什么时候需要折现?
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45题,(1)为什么不敏感说明是shout option,所以vega<0;(2)significant daily losses with the passage of time我能判断跟theta有关,却不知道如何判断大于0还是小于0
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44题,老师我有点弄混了,是不是所有的对冲,对冲工具都默认delta是1?不管是stock还是underlying assert
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老师,为什么原题直接把数字带入原始公式里 算不出答案啊 会是负的诶
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老师我画出的这句话,yield spread 和信用评级之间的关系怎么理解?
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请问这道题代入的y的收益率到底是2%还是0.1%,如果是2%得到的相关系数是0.41199?
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没听懂啊。正太分布图画好了,这个题让求0.96到-0.96的差?为啥又要画PDF图了?0.95怎么出来的?
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老师麻烦讲下historical method具体指哪些方法。谢谢。
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