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李同学2019-11-12 11:34:43

为什么beta为2

回答（1）

最佳

Adam2019-11-12 13:23:00

同学你好，
with twice the volatility of the index。并且Assuming the correlation between the fund’s returns and that of the index is 1, 
根据beta的公式beta=ρ*sigmaP/sigmaM
ρ等于1,组合的波动率是市场的2倍。所以beta=2

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