为什么c选项，中心极限定理可以解释有偏的估计量
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long call delta是正的，不管in 还是out，都应该一直是正的，为什么会是负的呢？
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老师，请问这道题，如果用BIA方法，是九个数据加起来城邑15%再除以9吗？BIA的话题干给的18%，12% 15%就没有用了吧？
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您好，请问第12题，
老师先分析了t=0时的payoff
又分析了t=T到期时候的payoff
问题1： 我们判断是否能套利的标准是什么
是T的payoff-0时刻的payoff>0吗？
问题2: 老师又提到了套利就是空手套白狼，是否说明t=0时期的投资必须>=0,其中ABC的选项都是t=0时刻，payoff=0
问题3: 选项C中的short six box spread, 我们的payoff是20（卖掉box得到期权费20），还是30（卖掉box, box本身价值，payoff=k2-k1=30）呢？
谢谢回答
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老师， 我看了covariance stationary 的定义，但是不太理解到底描述的是模型的什么状态？您能举个例子吗？
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老师这个公式是不是不对啊？应该是P=10000（100-25Ft）吧？Ft是利率，带%号的数。FQ是报价？是一个常数，比如99
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b选项他说在SML线上面的点价值是被低估的 是指的是那个点的实际收益率在那个点上而理论收益率在SML线上吗
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这个题这个图像没看懂
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老师这道题不能用修正久期的公式直接算嘛?
( ytm 后的价格 -ytm-后的价格) / (现在价格 * ytm变化量)
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