这里E(rp)代入理论值还是实际值？假如答案两个都有的话怎么确认？
已回答
老师这道题不对啊 如果option在deep in the money的时候 不是Gamma为0嘛 ? 所以更具underling的变化量啊 所以选D才对啊
查看试题
已解决
老师您好，这道题目，用利率期货对冲bond，公式里的P表示价值还是价格？如果是价值，就不对吧？用麦考利久期推导出来的时候，应该是价格啊？这公式里的P怎么区分呀？
已回答
25题。B: ST=50,K=25 的确看涨期权是ITM.
但D的理解，我认为 题干提及利率上升时是最大收益，那么就利率上升价格下降最大收益， 价格下降收益大 不应该是put potion吗？请问为何冲突 我凌乱了 求赐教
已解决
老师题目没告诉用双尾还是单尾? 一般用单尾？
查看试题
已解决
老师，基于样本的均值的和方差，计算置信区间，是为了推断整体，所以算的是整体的置信区间吗？所以选D？
已回答
第30题，为什么标准误不用除根号n？
已回答
这道题不太明白，假设是short一个日元债券，那么日元利率下跌，债券应该升值，卖方是不利的。何解？
已回答
老师想问一下这道题。总体方差未知应该用t分布。但是答案中Critical value用的是1.96；想问一下考试中，遇到这种情况是直接用正太分布的Critical value吗
已回答
第83题，B选项，障碍期权也不随着标的资产的价格变动连续变动呀
已回答
